Послевоенный внешнеполитический курс Люксембурга в основном обусловливается его участием в системе группировок, созданных западноевропейскими странами при содействии или непосредственном участии США. Еще находясь в эмиграции, правительство Люксембурга заключило 5 сентября 1944 г. Тройственный экономический союз с Бельгией и Нидерландами (Бенилюкс), который в 1947 г. вступил в силу.
В 1955 г. парламент Люксембурга одобрил Парижские соглашения 1954 г., в соответствии с которыми Люксембург вошел в Западноевропейский союз. Люксембург — член важнейших международных государственно-монополистических объединений: Европейского объединения угля и стали (с 1951 г.), Европейского экономического сообщества (с 1957 г.), Евратома (с 1957 г.).
26 августа 1935 г. были установлены официальные дипломатические отношения между СССР и Люксембургом.
Во время первого визита в Советский Союз великого герцога Люксембургского Жана и великой герцогини Жозефины Шарлотты с 5 по 10 июня 1975 г. были подписаны документы, которым обе страны придают важное значение: соглашение между СССР и Люксембургом о воздушном сообщении, предусматривающее установление прямой регулярной авиационной линии между столицами обеих стран; соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области черной металлургии, а также соглашение на долгосрочной основе о поставках в Советский Союз продукции черной металлургии.
Военные расходы герцогства растут из года в год. Этот рост стал особенно заметен после вступления страны в члены Североатлантического блока. Так, если в 1954 г. Люксембург расходовал на военные цели 565 млн. люксембургских фр., то в 1983 г. уже более 2 млрд. (по данным люксембургского правительства от марта 1984 г.). В Люксембурге созданы три военные базы НАТО (в Беттамбурге, Зассенхайме и Занеме), где хранятся боевая и транспортная техника и снаряжение для «сил быстрого развертывания» США. Этим же целям подчинено и расширение люксембургского центрального аэродрома. По сообщению «Нувель атлантик» (Брюссель), Люксембург, самая маленькая из стран — членов НАТО, вооруженные силы которой насчитывают всего 1 тыс. человек, зарегистрировала под своим флагом 18 самолетов американского производства, оснащенных новейшей системой радиолокационной разведки АВАКС.